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根据已采纳之证据及当事人无争议之陈述，本院认定如下事实：2013年8月16日11时05分，光大证券在进行ETF申赎套利交易时，因程序错误，其所使用的策略交易系统以234亿元的巨量资金申购180ETF成份股，实际成交72.7亿元。同日不晚于11时40分，光大证券时任法定代表人、总裁徐浩明召集时任助理总裁杨赤忠、时任计划财务部总经理兼办公室主任沈诗光和时任策略投资部总经理杨剑波开会，达成通过做空股指期货、卖出ETF对冲风险的意见，并让杨剑波负责实施。当日13时开市后，光大证券通过卖空股指期货、卖出ETF对冲风险，至14时22分，卖出股指期货空头合约IF1309、IF1312共计6240张，合约价值43.8亿元；卖出180ETF共计2.63亿份，价值1.35亿元，卖出50ETF共计6.89亿份，价值12.8亿元。当日14时22分，光大证券发布公告，称其“策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。公司其他经营活动保持正常。” |
