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(2016 年第 1 号) 基金管理人:东海基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 重要提示 本基金于2015年9月21日经中国证监会证监许可【2015】2158号文准予募集注册。本基金 基金合同于2015年11月23日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并 不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系 统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基 金合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风 险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基 金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。 本招募说明书所载内容截止日为2016年5月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2016 年3月31日(财务数据未经审计)。 2 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 第一部分 基金管理人 一、概况 (一)基金管理人概况 名称:东海基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼 法定代表人:葛伟忠 成立时间:2013 年 2 月 25 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监许 可[2013]179 号) 注册资本:人民币 1.5 亿元 联系人:王宇 联系电话:(021)60586900 股东名称及其出资比例: 东海证券股份有限公司 45% 深圳鹏博实业集团有限公司 30% 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 25% 二、主要人员情况 1、董事会成员 葛伟忠先生,董事,工商管理硕士。现任东海基金管理有限责任公司董事长。曾任东海 证券股份有限公司深圳香梅路营业部总经理助理、综合管理部总经理助理、上海愚园路营业 部总经理、人力资源部总经理、总裁助理,东海基金管理有限责任公司总经理、兼任东海瑞 京资产管理(上海)有限公司董事等。 刘建锋先生,董事,工商管理硕士。现任东海基金管理有限责任公司总经理。曾任山西 证券公司(现山西证券股份有限公司)投资银行部、自营部负责人,山西证券股份有限公司 资产经营(自营)部、北方业务部总经理,上海汉盈投资管理公司执行董事,东海基金管理 3 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 有限责任公司总经理助理等职。 汪劲松先生,董事,经济学硕士,经济师。现任东海证券股份有限公司副总裁兼人力资 源部总经理、党办主任。曾任泰阳证券股份有限公司总经理助理、营业部总经理;东海证券 经纪业务总部总经理、总监兼综合管理部总经理、工会主席,东海证券股份有限公司副总裁 等职。 杨学林先生,董事,工学学士。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、中国电子器件 工业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公 司总工程师等。 顾志强先生,董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司销售经理。曾任职于吴县 第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。 邱兆祥先生,独立董事,财政信贷本科。现任对外经济贸易大学金融研究所名誉所长、 教授、博士生导师,兼任西南财经大学和暨南大学等高校教授、博士生导师,中国汽车金融 研究中心主任。曾任中央财经大学(原中央财政金融学院)助教、北京语言大学(原北京语 言学院)讲师、中国金融学院教授。 张心泉女士,独立董事,法学硕士。现任华东政法大学副教授、硕士研究生导师、行政 法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。 李清伟先生,独立董事,法学博士,现任上海大学法学院教授、博士生导师,兼任上海 凯宝药业股份有限公司独立董事、澳门科技大学兼职博导、澳门城市大学商学院兼职教授、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任职于河南师范大学外语系、上海财经大学法学院。 自 2015 年 12 月 17 日起担任公司独立董事。 2、监事会成员 宋宽仁先生,监事会主席,工商管理硕士,会计师、经济师、审计师。现任东海证券股 份有限公司合规与风险管理部总经理、内部审计部总经理、监事,东海期货有限责任公司监 事。曾任湖南杨法律师事务所律师助理,湖南公信投资有限公司副总经理,东海证券综合管 理部高级经理、上海水城南路证券营业部总经理等职。 邓文胜先生,监事,经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监,曾任深圳 农业银行主任、支行行长,广东经天律师事务所执业律师,兰州普合房地产开发有限公司财 务总监,上海道丰投资有限公司总经理等。 向方华先生,职工监事,法学硕士,律师。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部 4 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 副总经理,曾任职于东海证券股份有限公司。自 2013 年 2 月 25 日起任公司监事。 王宇先生,职工监事,理学硕士,现任东海基金管理有限责任公司综合管理部总经理助 理,曾任职于东海证券股份有限公司。自 2016 年 2 月 25 日起任公司监事。 3、公司高级管理人员 葛伟忠先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 刘建锋先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 刘清先生,督察长,经济学硕士。历任湖南省郴州市第一中学教师、湖南省体制改革委 员会干部、湖南省证券监管委员会主任科员、中国证券监督管理委员会长沙特派办副处长、 财富证券有限责任公司副总裁、财富里昂证券有限责任公司监事长、合规总监、东海证券股 份有限公司合规总监等。 4、本基金拟任基金经理 杜斌先生,经济学学士,中级经济师。曾任泰阳证券湘证基金管理部经理助理,泰阳证 券资产管理总部投资交易部经理、方正证券资产管理部债券型集合计划投资主办人等。2014 年 11 月 14 日至今任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 11 月 23 日至今任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主席: 刘建锋先生,总经理。 成员: 杜斌先生,基金经理。 胡德军先生,基金经理。 祝鸿玲女士,基金经理。 周三深先生,研究员。 5 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 96 号中海地产大厦 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 35,640,625.71 元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 二、主要人员情况 截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄 30 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务 以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境 内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展 现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包 括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业 银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客 户提供个性化的托管服务。截至2016年3月,中国工商银行共托管证券投资基金555只。 自2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选 6 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 的49项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构 东海基金管理有限责任公司直销中心 住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼 法定代表人:葛伟忠 电话:(021)60586973 传真:(021)60586926 联系人:王兆 客户服务电话:400-9595531(免长途话费) 网址: 2、其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 电话:010-66106912 传真:010-66107914 联系人:洪渊 客户服务电话:95588 网址: (2)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 7 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 联系人:汪汇 电话:021-20333363 传真:021-50498825 客服电话:95531 网址: (3)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:杨德红 联系人:朱亚薇 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址: (4)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 传真:021-54967293 联系人:王逍 客服电话:4001099918 网站: (5)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦 办公地址:上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 法人代表:兰荣 电话:0591-38281963 传真:0591-38281963 8 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 联系人:柯延超 客服电话:95562 网址: (6)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63410456 客服电话:400-8888-001、95553 网址: (7)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址: (8) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509988 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 9 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 网址: (9) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 做 12 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:4008215399 传真:021-38509777 客服电话:4008215399 网址: (10)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:张晓辉 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212 客服电话:400-6411-999 网址: (11)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永健 电话:400-021-8850 传真:010-65215433 客服电话:4000218850 网址: (12) 中国银河证券股份有限公司 10 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法人代表:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:4008-888-888 网址: (13) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法人代表:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 网址: (14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址: (15) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 11 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767880 客服电话:95353 网址: (16)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-89995001 传真:0519-89995001 客服电话:96005 网址: (17) 东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:单忠北 电话:021-68756925 传真:021-68756991 客服电话: 95531 网址: (18) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法人代表:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 12 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 联系人:吴强 客服电话:4008-773-772 网址: (19) 中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层 法人代表:徐福星 电话:010-68292940 传真:010-68292941 联系人:徐娜 客服电话:400-600-0030 网址: (20)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 联系人:高静 客服电话:400-893-6885 网址: (21)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 电话:021-51507071 传真:021-62990063 联系人:凌秋艳 客服电话:4000-466-788 13 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 网址: (22)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-20665953 联系人:宁博宇 客服电话:400-821-9031 网址: 二、登记机构 名称:东海基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼 电话:(021)60586979 传真:(021)60586961 联系人:刘宇 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师: 黎明、孙睿 联系人: 孙睿 14 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:吴港平 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 邮政编码:100738 公司电话:(010)58153000 公司传真:(010)85188298 签章会计师:汤骏、许培菁 业务联系人:许培菁 第四部分 基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金。 第五部分 基金的类型 股票型证券投资基金。 第六部分 基金的投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 15 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 第七部分 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成 份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指 数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、 债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本 基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票 及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任何交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 第八部分 投资策略 本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份 股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股 指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。 (1)资产配置比例 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值 不低于非现金基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上 买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 80%;任何交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标 的指数的有效跟踪。 16 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2)股票投资组合构建 1.股票组合构建原则及方法 本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法进行投资。通常情况下,本基金根据 标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。但在特殊情况下,本基金将选 择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (a)法律法规的限制; (b)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金 管理人无法依据指数权重购买某成份股; (c)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (d)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司 法诉讼; (e)预期标的指数的成份股即将调整; (f)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 为了减小跟踪误差,本基金按照同行业,相近市值,相关性高及β值相近等原则来选择 替代股票。 2. 股票组合调整 (a)定期调整 本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,对股票投资 组合及时进行调整。 (b)不定期调整 i)标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。 ii)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密 切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 iii)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数。 17 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 3. 跟踪偏离的监控与管理 基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基 金与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方 案。 (3)债券资产的配置策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的 跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。债券投资上,本基金将 坚持稳健投资的原则,采取“自上而下”的投资策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率 变化等趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,选择合适的 债券品种进行投资。 (4)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金可在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股 指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的 运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组 合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金 较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 (5)权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、 卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类 属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充 分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (7) 跟踪误差控制策略 18 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 在本基金的管理中,基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、 季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案,从而有效控制和管理跟踪误差。 第九部分 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活 期存款利率×5%。 本基金是被动型投资的指数基金,以紧密跟踪中证社会发展安全产业主题指数为投资目 标。 本基金选择该业绩基准,是基于以下因素: 1.中证社会发展安全产业主题指数由中证指数公司发布,反映了中国内地上市的安全产 业公司股票的整体走势。 2.活期存款利率由中国人民银行公布,具有广大的知名度和市场影响力; 3.本基金的各投资标的的比例,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特 征。 如果中证社会发展安全产业主题指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下、或者证券市场 有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则,在取得基金托管人同意后,履行适当程序来变更基金的投资目标和投资范 围,而无须召开基金份额持有人大会。 第十部分 风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采 用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 19 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 129,846,880.41 94.86 其中:股票 129,846,880.41 94.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,969,670.13 5.09 8 其他资产 70,160.91 0.05 9 合计 136,886,711.45 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合 20 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,677,767.45 63.56 电力、热力、燃气及水生产和供 D 3,111,167.40 2.28 应业 E 建筑业 1,754,181.00 1.29 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 15,845,104.96 11.62 业 J 金融业 - - K 房地产业 2,662,018.41 1.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,711,209.89 1.99 N 水利、环境和公共设施管理业 16,594,744.30 12.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 490,687.00 0.36 合计 129,846,880.41 95.22 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002415 海康威视 377,089 11,621,882.98 8.52 21 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2 002236 大华股份 211,754 7,631,614.16 5.60 3 600100 同方股份 515,000 6,597,150.00 4.84 4 300070 碧水源 121,600 4,741,184.00 3.48 5 002030 达安基因 153,811 4,554,343.71 3.34 6 002573 国电清新 180,900 4,059,396.00 2.98 7 300367 东方网力 124,805 3,810,296.65 2.79 8 000826 桑德环境 96,899 3,154,062.45 2.31 9 300203 聚光科技 110,500 2,895,100.00 2.12 10 002022 科华生物 138,393 2,752,636.77 2.02 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 22 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,428.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,732.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,160.91 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 净值比例(%) 说明 公允价值(元) 停牌或网下申 1 002573 国电清新 4,059,396.00 2.98 购锁定期 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末持有积极投资股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 23 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 第十二部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2015 年 11 月 23 日至 2015 -1.80% 0.76% -1.30% 2.04% -0.5% -1.28% 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 -19.86% 3.33% -20.30% 3.36% 0.44% -0.03% 月 31 日 2015 年 11 月 23 日至 2016 -21.30% 2.77% -21.34% 2.99% 0.04% -0.22% 年 3 月 31 日 注:本基金业绩比较基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存 款利率×5%。 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-11-23 2015-12-09 2015-12-28 2016-01-14 2016-02-01 2016-02-24 2016-03-14 2016-03-31 东海社会安全 基金基准 24 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日,截止本报告期期末未满一年; (2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份 股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及 其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、 股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资 于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%; (3)本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月,截止本报告期末,本基金尚处在建仓期。 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 25 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使 用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。自基金合同生效之日起,基金 标的指数许可使用费每日计提。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 年费率计提,且收取下限为每季度人民币 5 万元,费用从基金财产中列支,每日计算,逐日 累计,按季支付,计算方法如下: H=E×I÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费年费率。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次 26 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费等相关费率。 调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在指定媒介上公告。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 1、 “重要提示”部分 (1)更新本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期。 2、“第三部分 基金管理人”部分 (1)更新基金管理人概况 (2)更新主要人员情况 3、“第四部分 基金托管人”部分 27 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (1)更新基金托管人基本情况 (2)更新基金托管人主要人员情况 (3)更新基金托管业务经营情况 (4)更新基金托管人的内部控制制度 4、“第五部分 相关服务机构”部分 (1)更新 2、其他销售机构 5、更新“第六部分 基金的募集”部分 6、更新“第七部分 《基金合同》的生效” 7、“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分 (1)更新(二)申购与赎回的开放日及时间 8、“第九部分 基金的投资”部分 (1)更新(十)基金投资组合报告,报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日 9、更新“第十部分 基金的业绩”部分 10、“第二十八部分 基金托管协议的内容摘要” (1)更新(一)托管协议的当事人 11、“第二十二部分 其他应披露事项”部分 |
